Quantitative Trading là gì? Nếu đã là một nhà giao dịch thị trường ngoại hối, chắc chắn Traders cần phải biết khái niệm Quantitative Trading là gì? Bởi vì giao dịch định lượng – Quantitative được xem là một giao dịch đặc biệt quan trọng. Thường được các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, công ty sử dụng để thực hiện giao dịch mua – bán cổ phiếu hoặc các danh mục tài sản khác với khối lượng cao. Nếu như Traders vẫn đang còn mơ hồ với khái niệm giao dịch định lượng là gì thì hãy theo dõi bài viết này của Forexno1 nhé!
Quantitative Trading là gì?
Giao dịch định lượng – Quantitative Trading loại hình giao dịch mà người chơi sẽ áp dụng các chương trình máy tính và thuật toán bằng các mô hình toán học phức tạp để có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường Forex. Nói một cách tổng quát và cụ thể nhất, thì giao dịch định lượng – Quantitative Trading là kiểu giao dịch mà người chơi sẽ nghiên cứu những dữ liệu lịch sử của thị trường. Từ đó, tìm kiếm những cơ hội vào lệnh tốt để kiếm lợi nhuận từ thị trường.
Trong khoảng thời gian trước đây, tất cả các giao dịch tài chính đều được thực hiện bằng tay. Hay nói cách khác, các giao dịch này đều được hoàn thành nhờ vào hình thức thủ công. Tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc như hiện nay, quá trình này đã được tối giản hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ vào sự hỗ trợ của các phần mềm máy tính với những tính năng chuyên dụng.
Cần phải nói thêm, khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển với tốc độ nhanh chóng. Chính vì vậy mà hệ thống giao dịch tự động đang ngày càng phổ biến hơn. Trong đó, giao dịch định lượng được xem là hình thức giao dịch đi đầu trong việc kết hợp khoa học công nghệ với giao dịch ngoại hối.
Những giao dịch định lượng tại Forex bắt buộc phải tuân theo những quy tắc nhất định. Điều này nhằm đảm bảo rằng nó có thể thiết lập được một hình toán học để áp dụng vào thị trường ngoại hối. Tiếp theo, cần phải xây dựng các chương trình máy tính/ thuật toán để có thể áp dụng những quy tắc này vào dữ liệu quá khứ trong thị trường Forex một cách tự động hóa. Khi hệ thống trả kết quả về, Traders thấy kết quả tương đối khả quan thì chương trình này sẽ được chọn. Đồng thời, nó cũng sẽ được sử dụng trong giao dịch thị trường ở khung thời gian thực.
Tìm hiểu về giao dịch định lượng thông qua ví dụ cụ thể
Phương pháp ngoại suy toán học được xem là phương pháp đơn giản nhất nếu như các nhà đầu tư muốn tiếp cận gần hơn với tiến trình giao dịch định lượng – Quantitative Trading. Giả sử như, Traders đang nghiên cứu về việc thời tiết ngày mai nắng hay mưa. Trong đó, các nhà dự báo thời tiết dự báo rằng trời sẽ có mây và gây mưa trong khi tiết trời đang rất trong và nắng.
Việc dự báo này được xây dựng thông qua hình thức phân tích và thu thâp dữ liệu bởi các cảm biến trên toàn khu vực. Những dữ liệu này được so sánh với những mẫu hình tương tự ở khoảng thời gian trước đó (nội suy). Nếu như dựa trên nghiên cứu lịch sử, có tối 90 trên 100 lần trời mưa với những điều kiện giống nhau thì các nhà khí tượng học có thể chắc chắn 90% rằng trời ngày mai sẽ có mưa. Cho dù hiện tại, tiết trời đang rất trong và nắng đi chăng nữa cũng không gây ảnh hưởng đến kết quả này.
Nội dung chia sẻ phía trên cũng đã miêu tả được một cách chính xác nhất về giao dịch định lượng. Đối với Quantitative Trading, Traders sẽ dựa vào việc phân tích thông tin và so sánh nó với những gì trong lịch sử. Những thuật toán sẽ giúp các Traders biết được khi nào thì nên thực hiện giao dịch để lợi nhuận thu về là tốt nhất.
Tùy thuộc vào sở thích và phong cách giao dịch của Traders mà giao dịch định lượng sẽ được điều chỉnh theo nhiều thông số khác nhau.
Ví dụ: Một nhà đầu tư cổ phiếu có thể dễ dàng phát triển một chương trình đơn giản để tìm kiếm những cổ phiếu đã tăng giá mạnh mẽ trong xu hướng tăng của thị trường Forex. Sau đó, nhà đầu tư này chỉ cần theo dõi biến động tăng giảm của thị trường. Ngay khi xuất hiện đợt tăng giá tiếp theo thì họ sẽ thực hiện mua cổ phiếu vào với kỳ vọng rằng nó sẽ tiếp tục đi theo xu hướng tăng giá như khoảng thời gian trước đây.
Trong giao dịch thực tiễn, cần phải hiểu rằng các thuật toán được sử dụng nhằm phân tích định lượng tương đối phức tạp. Nó không chỉ đơn giản như những gì mà chúng ta đã trình bày theo như lý thuyết. Tuy nhiên, nó sẽ không trở nên quá khó và không thể làm được nếu như các nhà đầu tư nắm rõ các nguyên tắc cơ bản. Vì vậy, nếu như muốn hiệu suất của chiến lược đạt được mức tối đa, các Traders cần phải biết được các nguyên tắc cơ bản và có thể mã hóa các tham số ( chỉ báo kỹ thuật, giá cả, nguồn thông tin,..) của chương trình máy tính.
Ưu điểm – Nhược điểm của giao dịch định lượng trong thị trường ngoại hối Forex
Ưu điểm của Quantitative Trading là gì?
Giao dịch định lượng hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tính toán và phân tích xác suất một cách hiệu quả để có thể xác định và thực hiện các giao dịch sinh lời. Toàn bộ quá trình này đều được tự động hóa và cực kỳ nhanh chóng. Cho dù lượng thông tin trên thị trường có nhiều đến đâu thì thuật toán vẫn có thể kiểm soát được nó và phân tích một cách chính xác nhất. Trong khi đó, nếu thực hiện điều này bằng quy trình thủ công, các nhà đầu tư rất dễ nhầm lẫn.
Khi áp dụng giao dịch định lượng vào trong giao dịch ngoại hối, các nhà đầu tư có thể dễ dàng thực hiện tính toán và phân tích xác suất hiệu quả để tìm kiếm những cơ hội sinh lời trên thị trường. Toàn bộ quá trình này đều được tự động hóa và được thực hiện vô cùng nhanh chóng. Với thế mạnh của khoa học công nghệ, cho dù có lượng thông tin khổng lồ đi nữa thì các thuật toán vẫn có thể phân tích một cách chính xác. Trong khi đó, nếu như phân tích bằng hình thức thủ công thì Traders rất dễ bị rối loạn và nhầm lẫn.
Một điểm cộng khác cần phải nhắc đến khi thực hiện giao dịch định lượng đó là nó loại bỏ được hoàn toàn cảm tính cá nhân. Các cảm xúc như: lo lắng, sợ hãi, tham lam,.. được xem là những nhân tố cản trở lý tính, khả năng suy nghĩ của các nhà đầu tư. Và nếu Traders không thể kìm hãm cảm xúc thì việc thua lỗ dường như là một điều chắc chắn. Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch khi sử dụng giao dịch định lượng Forex thì có thể khắc phục được điều này một cách triệt để.
Nhược điểm của Quantitative Trading là gì?
Bên cạnh những ưu thế trên, giao dịch định lượng cũng vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Một trong số đó chính là chương trình thiết lập hệ thống máy móc cố định. Hệ thống này được thiết lập và cài đặt mặc định và không thể điều chỉnh, thay đổi các tham số giao dịch. Điều này khiến chúng không thể thích ứng và tiếp cận gần hơn với điều kiện thị trường hiện tại. Tất nhiên là vẫn có rất nhiều nhà giao dịch định lượng xây dựng các mô hình hoàn hảo dựa trên những điều kiện thị trường cụ thể. Tuy nhiên, đây cũng chưa thật sự là phương án tốt nhất bởi vì nó sẽ bị hạn chế ngay khi xuất hiện một nhân tố mới trên thị trường.
Tìm hiểu về tiến trình thực hiện giao dịch định lượng
Nội dung tiếp theo đây, bài viết sẽ không tiếp tục phân tách khái niệm của Quantitative Trading là gì nữa mà chỉ tập trung sâu vào những điều kiện cần thiết của một nhà đầu tư giao dịch định lượng.
Để trở thành một nhà giao dịch định lượng giỏi, các nhà đầu tư cần phải có nguồn kiến thức rộng lớn cũng như kỹ năng chuyên môn cao. Tại rất nhiều các quốc gia trên thế giới, các công ty, tập đoàn lớn luôn tuyển dụng những nhà giao dịch định lượng có năng lực, trình độ học vấn cao. Những người này bắt buộc phải đáp ứng tốt các kỹ năng chuyên môn cũng như có kinh nghiệm làm việc lâu năm.
Nếu muốn trở thành một pro – Quantitative Trading, các anh em bắt buộc phải hiểu được thế nào là hệ thống giao dịch tự động cũng như tìm hiểu sâu về nó. Bên cạnh điều này, Traders cũng phải luôn luôn nâng cấp bản thân bằng cách không ngừng học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng lập trình. Những kỹ năng bắt buộc các nhà giao dịch định lượng cần phải học gồm có:
- Thành thạo về máy tính và có chuyên môn cao ít nhất đối với một ngôn ngữ lập trình
- Biết cách phát triển và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.
- Có khả năng tổng hợp và khai thác dữ liệu lịch sử tốt.
- Biết cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Có lối suy nghĩ thiên về lý tính và biết tính toán mức rủi ro cho phép.
- Thay đổi tư duy, liên tục mày mò, tìm hiểu về các chiến lược mới nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống.
Với những yếu tố trên, có thể thấy rằng giao dịch định lượng không hẳn là phù hợp với năng lực của tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rằng bản thân đã đáp ứng đủ tất cả các yếu tố kể trên và muốn khai phá sâu hơn thì Hướng Dẫn Exness khuyến khích các bạn nên tìm hiểu thêm về các công cụ trong thị trường. Với những công cụ này, các nhà đầu tư có thể phát triển hệ thống giao dịch định lượng một cách tối ưu nhất. Dưới đây là một vài công cụ mà các nhà đầu tư nên biết:
- Hệ thống và mạng lưới thông tin để Traders dễ dàng cập nhật từ thị trường. Những hệ thống này cần phải được cài đặt sẵn các công cụ, chỉ báo kỹ thuật để các nhà đầu tư thuận tiện sử dụng cho chiến lược của mình.
- Hệ thống máy tính tốt, tương thích với các ngôn ngữ lập trình phổ biến. Điển hình như là: Java, C++, Python.
- Sở hữu nền tảng theo dõi và có thể phân tích dữ liệu giá của thị trường trong quá khứ với mục đích kiểm tra tính hiệu quả của chiến lược.
- Traders cần phải có cho mình một tài khoản giao dịch tại một nhà môi giới uy tín.
Sau khi đã tìm hiểu xong về những điều trên, hãy cùng bài viết khám phá quy trình làm việc của một nhà giao dịch định lượng khi đã đáp ứng đủ các công cụ, yêu cầu trên. Cụ thể như sau:
- Xác định chiến lược giao dịch (first -step): Đây được xem là bước chân đầu tiên trong giao dịch, nhằm xác định rằng Traders sẽ thực hiện giao dịch dựa trên những quy tắc nào. Đây có thể chỉ là những quy tắc cơ bản về hành động giá ( Price – Action). Đôi khi, nó cũng có thể là sự kết hợp phức tạp giữa nhiều chỉ báo khác nhau.
- Phát triển, thiết lập các thuật toán dựa vào chiến lược giao dịch: Tại bước này, Traders cần phải chuyển đổi các quy tắc của chiến lược thành những mô hình toán học. Tiếp đó, thực hiện mã hóa các mô hình toán học này để thiết lập được những thuật toán.
- Kiểm tra chiến lược với thuật toán vừa mới xây dựng: Anh em Traders cần phải sử dụng dữ liệu lịch sử của thị trường để đưa ra đánh giá khách quan nhất về thuật toán. Nếu như hiệu quả mà thuật toán mang lại chưa cao thì sẽ thực hiện chỉnh sửa.
- Tự thiết lập các tiêu chí rủi ro cho bản thân: Muốn quản lý dòng tiền hiệu quả, các anh em cần phải xây dựng kịch bản đặt stop loss và take profit,… và tích hợp vào hệ thống.
- Triển khai các hệ thống trực tiếp trên thị trường giao dịch. Bắt đầu thực hiện các giao dịch thật và quan sát, phân tích tiềm năng lợi nhuận, mức rủi ro để có sự cải tiến thêm về thuật toán.
- Tiếp tục phát triển những chiến lược mới, tối ưu hóa hệ thống trong những điều kiện cụ thể khác nhau của thị trường.
Muốn hoàn thiện một hệ thống giao dịch định lượng, các nhà đầu tư cần phải bỏ ra một khoảng thời gian tương đối dài để nghiên cứu và phát triển. Đây thực sự là một quá trình tương đối khó khăn và chỉ phù hợp với những Traders giỏi, có kiến thức về lập trình và có kinh nghiệm lâu năm trong giao dịch định lượng.
Nếu như các anh em không phải là lập trình viên chuyên nghiệp nhưng vẫn muốn thử sức bản thân với các giao dịch định lượng thì có thể tham khảo các phương pháp như : giao dịch tần suất cao (HFT), giao dịch thuật toán… Đây là những phương pháp giao dịch định lượng đã được xây dựng theo điều kiện thị trường cụ thể. Bên cạnh đó, nó còn được cung cấp sẵn bởi các sàn giao dịch Forex. Việc sử dụng chúng trong giao dịch sẽ giúp các nhà đầu tư có được lợi thế trong giao dịch. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể sở hữu được nó bởi vì chi phí để sở hữu nó tương đối cao.
Một lưu ý nữa mà các anh em cần nhớ khi sử dụng giao dịch định lượng đó là không được phép bỏ qua bước backtest. Có thể nói, bước backtest là mắt xích cực kỳ quan trọng. Không những không được bỏ qua mà các anh em còn cần phải backtest bằng nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo 100% về sự hiệu quả của hệ thống tự động của mình trước khi đưa nó ứng dụng vào thực tiễn.
Ở trong tương lai, chắc chắn rằng giao dịch định lượng sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Lúc đó, các nhà giao dịch sẽ không còn quá lạ lẫm với khái niệm Quantitative Trading là gì nữa. Tuy nhiên, nếu chỉ nắm rõ khái niệm thì vẫn chưa đủ, các anh em cần phải có được kỹ năng giao dịch tốt và có kinh nghiệm lâu năm thì mới có thể thành thạo loại hình giao dịch này. Từ đó, mới có thể sử dụng nó trong thị trường Forex để thu về lợi nhuận.
Xem thêm:
Giới thiệu về High Frequency Trading (giao dịch tần suất cao) trader nên biết
Hướng dẫn cách Copy Trading trong Forex cho các nhà đầu tư mới
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
